# Multi-Strategy Expansion

## 목적
기존의 단일 전략 중심 시스템을 **전략 포트폴리오 시스템**으로 확장합니다.

목표:
- alpha source 다변화
- 특정 레짐/섹터/이벤트 타입 편중 완화

## 확장 대상 전략
### 1. Short Catalyst Engine
- 가이던스 대폭 하향
- 구조적 수요 둔화
- 희석성 자금조달
- 규제/회계/소송/임상 실패
- 실적 반응 후 dead-cat bounce 재하락

### 2. Sector / Theme Continuation Engine
- 개별 종목 이벤트보다 섹터/테마 전체 재평가에 초점
- 예: AI 인프라, 비만치료제, 원전, 국방, 반도체 장비

### 3. Cash Account Satellite Intraday Engine
- 메인 엔진과 분리된 소액 보조 엔진
- settled cash 규율 준수
- same-day turnover는 독립 리스크 버킷 관리

### 4. Holding-Period Specialization Engine
- 1~2일형
- 3~5일형
- 5~10일형

## 전략 포트폴리오 원칙
- 각 전략은 독립된 `strategy_id`를 가진다.
- 독립된 feature set / label set / config / risk bucket을 가진다.
- 독립적인 paper track record를 축적해야 한다.
- 중앙 allocator가 capital allocation을 결정한다.

## 전략 간 상호작용 규칙
### 금지
- 동일 종목 long/short 동시 live 포지션
- 전략 간 신호 직접 overwrite
- 한 전략의 overlay를 다른 전략의 핵심 신호로 승격

### 허용
- 중앙 allocator의 통합 랭킹
- 섹터 익스포저 관점의 순위 조정
- 상관관계 기반 capital budget 조정

## 전략 승격 기준
1. offline backtest
2. walk-forward validation
3. shadow mode
4. paper trading
5. micro-capital live
6. limited capital live
7. full rollout
