I Luk Kim
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888dc5be91
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feat: 생존편향-0 FINRA PIT 데이터셋 — 상폐 가격 백필 + PIT 뷰 + 2020 갭 메우기
숏볼륨 신호 검정을 위한 편향-0 데이터셋 완성:
- alpaca_client/price_service: adjustment 파라미터 추가 (get_bars, get_multi_bars,
get_or_fetch_multi_bars) — adjustment='all'로 분할+배당 조정 일봉 수집 지원
- scripts/backfill_alpaca_daily_pit.py: FINRA 22,722 심볼(상폐 포함) 전체에
Alpaca SIP 일봉 백필, row-weighted 잔존편향 리포트 출력
- scripts/backfill_finra_2020_gap.py: 2020-04~10 COVID 갭 (~138 거래일) 메우기
- scripts/export_pit_panel.py: FINRA×Alpaca 조인 패널 → parquet 핸드오프 export
- alembic q8h9i0j1k2l3: pit_universe_membership VIEW 생성 (날짜별 PIT 종목 집합)
- docker-compose: ./scripts live-mount 추가 (app/alembic과 동일 패턴)
- docs/DATA_COVERAGE.md: 실측 커버리지·API 파라미터·PIT 한계 업데이트
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
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3 months ago |