- financial.py: 캐시 히트 시 company 블록을 CMS에서 항상 refresh
(financial:data:* 캐시에 stale company 블록이 임베드된 문제 해결)
- financial_service.py: _is_placeholder() 확장 — exchange=null인
Technology/Software 종목도 placeholder로 감지 (AVGO-류 미검출 해결)
- company_metadata_service.py: _sync_fetch() 개선 — yfinance 첫 번째
호출은 auth 토큰 없이 partial 응답을 반환할 수 있으므로 sector가
없는 EQUITY 종목에 대해 한 번 retry (auth 캐시 후 full data 획득)
- docker-compose.yml: 컨테이너 시작 시 yfinance_plus 로컬 버전을
site-packages에 자동 복사 (docker restart 후 override 소실 방지)
검증: USAS/CPRX/HE/ACHR/AVGO 모두 실제 sector/industry/exchange 반환
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500+ 티커 bulk 스캔 시 ensure_future로 수백 개의 SEC EDGAR 태스크가
동시 생성되어 이벤트 루프 포화 → 서버 응답 불가.
_BACKGROUND_REINDEX_SEMAPHORE(3)으로 동시 실행을 최대 3개로 제한.
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동시 요청 시 둘 다 빈 existing_accs 읽고 중복 INSERT → UniqueViolationError 발생.
pg_insert().on_conflict_do_nothing()으로 원자적 upsert 교체,
staleness 재인덱스를 background task로 이동해 요청 차단 제거.
auto-parse는 최근 20개로 제한.
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날짜만 보내면(2026-04-15) Alpaca가 ET 자정(23:59 ET = 03:59 UTC)으로 해석해
당일 장 마감 후에도 "미래 end" 로 판정 → SIP 403 에러 발생.
RFC-3339 datetime 형식(2026-04-15T23:59:59Z)으로 변경하면
Alpaca가 UTC 기준으로 정확히 해석해 15분 규칙을 통과함.
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BaseHTTPMiddleware는 요청당 2개 asyncio task를 생성한다.
--limit-concurrency 100은 여전히 200개 task가 event loop를 포화시켜
health check 포함 모든 요청이 block됐다.
변경 사항:
- docker-compose.yml: --limit-concurrency 100 → 20
(세마포어 10개 처리 + 10개 대기, 나머지 20초과 시 503으로 즉시 반환)
- alpaca_price_service.py: upsert 루프 청크 사이 + Phase 4 ORM 일괄 생성 후
await asyncio.sleep(0) 추가 — 동기 CPU 블로킹 중 event loop yield 보장
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- GET /price/data를 AlpacaPriceService 대신 PriceDataService(yfinance)로 교체
- ?ticker= alias 추가 (기존 ?tickers= 유지, 인터페이스 호환)
- _bulk_fetch_price_data: yfinance end 파라미터 exclusive 미반영 (+1일 누락) 수정
- get_multi_ticker_daily_bars: end_dt를 min.time(00:00) → max.time(23:59:59)으로 수정
(DB 쿼리 date <= end_dt 에서 당일 레코드가 필터링되던 버그)
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서비스 메서드가 db: AsyncSession을 인자로 받아 외부 API 호출(yfinance 30-60s,
Alpaca HTTP) 중에도 DB 커넥션을 잡고 있던 구조를 제거.
변경 패턴 (Session-per-phase):
Before: Endpoint(db) → Service(db) → DB check → API call(30s 세션 유지) → DB store
After: Endpoint() → Service() → DB check(세션1) → API call(세션 없음) → DB store(세션2)
변경 파일:
- alpaca_price_service.py: fetch_and_store_bars, get_or_fetch_multi_bars에서 db 제거
- price_data_service.py: get_or_update_price_data, get_multiple_tickers_data_optimized에서
db 제거; _fetch_price_data(새), _bulk_fetch_price_data(새, lambda 클로저 버그 수정);
_fetch_and_store_price_data, _bulk_fetch_and_store_price_data, get_multiple_tickers_data 제거
- alpaca.py, price.py: Depends(get_db) 제거 (GET /latest 제외)
- financial_service.py, real_sec_financial_service.py: 호출 인자 정리
결과: "idle in transaction" 커넥션 0개, 풀 고갈 원인 근본 해결
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- interval 누락으로 uq_alpaca_price_data constraint 위반 방지
- 단일 INSERT → CHUNK=2300 분할 (14 params/row, asyncpg 한도 대비)
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_check_missing_periods는 수정됐지만 bulk 경로에서 사용하는
_batch_check_missing_periods에는 동일한 today 체크가 빠져 있었음.
POST /price/data/bulk로 당일 데이터 요청 시 DB에 mid-session으로
캐시된 partial-volume 데이터를 그대로 반환하는 버그.
end_date.date() >= today이면 모든 티커를 missing으로 처리하여
_check_missing_periods와 동일한 동작 보장.
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Community reports 502 above ~100 symbols per request. Official docs have
no stated limit but 200 appears to be a ceiling. 100 is a safe conservative
default that avoids the 502 edge case with minimal performance impact
(500 tickers = 5 batches instead of 3).
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Free plan blocks SIP intraday data (403). IEX feed is free and real-time.
- _default_feed(): returns 'iex' for intraday timeframes, None for daily+
- get_bars() / get_multi_bars(): apply default feed automatically
- Callers can override with feed='sip' if on paid plan
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Alpaca free plan blocks recent SIP data (403 on same-day requests).
Replace with Yahoo Finance which has no subscription requirement.
- PriceDataService.get_multi_intraday(): yf.download() in chunks of 50,
handles both single (flat DataFrame) and multi-ticker (MultiIndex) cases
- GET /price/intraday?tickers=...&interval=5m&start_date=...&end_date=...
→ same AlpacaMultiBarsResponse format (bars: {sym → [{timestamp,ohlcv}]})
→ source="YAHOO_FINANCE", Redis 5-min TTL cache
- /alpaca/intraday still exists for historical data (works on free plan)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- AlpacaPriceService.get_or_fetch_multi_bars(): checks DB max_date per
ticker, only fetches missing ranges from Alpaca, upserts with chunking
(3000 rows/chunk, asyncpg 32767-param limit) then reads back from DB
- GET /price/data endpoint: now uses service + Depends(get_db); subsequent
calls for same date range skip Alpaca entirely
- force_refresh=true bypasses DB check and re-fetches all from Alpaca
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- GET /alpaca/snapshot/{ticker} — 단일 티커 실시간 가격/bid-ask/OHLCV/등락률
- GET /alpaca/snapshot?tickers=A,B — 최대 100개 멀티 티커 일괄 조회
- AlpacaClient.get_snapshot / get_snapshots 메서드 추가
- AlpacaSnapshotResponse / AlpacaMultiSnapshotResponse 스키마 추가
- docs/PYTHON_CLIENT.md 사용 예시 업데이트
- 캐시 없음 — 매 요청마다 Alpaca API 직접 호출
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- POST /filings/events/parse/{accession_number}: 특정 filing 강제 재파싱
(parsed_status 무관하게 pending으로 리셋 후 즉시 파싱)
- POST /filings/events/parse/bulk에 force_reparse: bool 추가
(true이면 succeeded/failed도 pending으로 리셋 후 재처리)
- BulkParseRequest에 force_reparse 필드 추가
사용법:
curl -X POST /api/v1/filings/events/parse/0001193125-26-144028
curl -X POST /api/v1/filings/events/parse/bulk -d '{"tickers":["AVGO"],"force_reparse":true}'
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
dividend calendar:
- DividendCalendar 모델 (PIT revisioned: as_of_date 컬럼으로 lookahead bias 방지)
- FINRA 5yr 데이터 backfill + yfinance 갱신 지원
- GET /dividends/calendar/{ticker}, POST /dividends/calendar/bulk
- alembic migration: f7a8b9c0d1e2
earnings:
- GET /earnings/calendar/{ticker}: ex-dividend 방식 earnings calendar 제공
- EarningsSurprise 모델에 fiscal_date 인덱스 추가
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
- fetch_json()에 skip_cache 파라미터 추가 (in-memory/disk 캐시 bypass)
- index_filings()에 force_refresh → skip_cache 자동 연동
- search_filings()에 staleness check (MAX indexed_at vs SEC_DATA_REFRESH_HOURS)
→ 24h 이상 stale한 ticker 자동 re-index (per-ticker asyncio.Lock으로 thundering herd 방지)
- search_filings_bulk()도 동일 staleness 처리
- 테스트 7개 추가 (skip_cache 동작, force_refresh 연동)
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429/rate limit 및 401/unauthorized 발생 시 최대 3회 재시도 (delay 3s, 6s).
모든 retry 소진 후 RuntimeError로 변환하여 503 응답.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
Two fixes to universe snapshot build:
1. SEC EDGAR exchange case mismatch: company_tickers_exchange.json uses
"Nasdaq" (mixed case) but filter expected "NASDAQ". All NASDAQ-listed
stocks (AAPL, MSFT, GOOGL, etc.) were silently excluded from registry.
Fixed with case-insensitive _US_EXCHANGE_MAP lookup + canonical normalization.
2. OOM during large builds: SEC EDGAR companyfacts JSONs accumulate in
_json_cache without eviction, causing OOM after ~1500-1800 tickers.
Fixed by clearing _json_cache + _text_cache + gc.collect() every 20
batches. Memory remains stable throughout full 9,376-ticker build.
Result: 529,328 snapshot rows, 5,570 tickers (NASDAQ:2515, NYSE:2084, OTC:971)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
BackgroundTask가 FastAPI event loop을 공유해서 deadlock 발생 →
별도 thread에서 새 asyncio event loop으로 실행하도록 변경.
- API event loop 완전 분리
- DB 커넥션 풀 독립적 사용 (per-batch factory session)
- 빌드 중 API 정상 응답 유지
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
yf.screen() 401 에러 시 SEC EDGAR company_tickers_exchange.json으로 자동 전환.
- 5,848개 NYSE/NASDAQ/AMEX/ARCA 종목 등록 가능
- response에 source 필드 추가 (yfinance / sec_edgar)
- market_cap_min 필터는 yfinance 사용 시에만 적용 (SEC Edgar fallback 시 미적용, 스크리닝 시점에 필터링)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
## 새 기능
- GET /universe/screen — 과거 날짜 기준 시총/섹터/거래소 필터링
- GET /universe/registry — 추적 종목 목록 조회
- POST /universe/admin/discover — yfinance screener로 US 주식 자동 등록
- POST /universe/admin/build-snapshots — SEC EDGAR × yfinance 월별 시총 스냅샷 생성
## 데이터 모델
- universe_ticker_registry: 종목 마스터 (ticker, name, cik, sector, industry, exchange)
- universe_snapshot: 월별 스냅샷 (ticker, snapshot_date, market_cap, close_price, shares_outstanding)
- 인덱스: (snapshot_date, market_cap) — 핵심 스크리닝 쿼리 최적화
- ~4000종목 × 120개월 ≈ 480K 행 예상
## 데이터 흐름
1. SEC EDGAR companyfacts → shares_outstanding (최신, 주가분할 반영)
2. yfinance bulk download 1mo interval → 월별 종가
3. market_cap = latest_shares × close_price (yfinance 분할조정 가격과 일관성)
## 제한사항
- Survivorship bias: 현재 상장 종목만 (상폐 종목 미포함)
- 자사주 매입으로 과거 시총 ~20% 오차 가능 (분할 오차 방지가 주목적)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
1. Earnings Surprise: Alpha Vantage → SEC EDGAR XBRL 전환
- companyfacts API에서 EarningsPerShareDiluted/Basic 추출
- QoQ surprise 계산 (현재 EPS - 이전 분기 EPS)
- 15일 이내 중복 분기 제거 (10-Q 우선)
- force_refresh 시 기존 데이터 삭제 후 재인덱싱
- API 키 불필요, 2009년~ 커버리지
2. Insider transactions: days max 1095→3650, older pages 3→10
3. FINRA: 이전 커밋에서 이미 days=3650, limit=10000 적용됨
F1: SEC Form 4 내부자 거래 (insider transactions)
- GET /insider/transactions/{symbol} — Form 4 거래 내역 조회
- GET /insider/summary/{symbol} — 3/6/12개월 매수/매도 집계
- SEC EDGAR submissions JSON → Form 4 XML 파싱 → DB 저장
- 자동 인덱싱 (첫 조회 시 SEC에서 페치)
- joint filing, derivative/non-derivative 거래 모두 지원
F2: Earnings Surprise (Alpha Vantage)
- GET /earnings/surprise/{symbol} — 분기별 EPS surprise
- reported EPS vs estimated EPS, beat/miss streak 계산
- ALPHA_VANTAGE_API_KEY 환경변수 필요 (무료 tier: 25 req/day)
- DB 캐싱으로 반복 호출 시 API 절약
F3: FINRA Short Volume 확장
- days 파라미터: max 365 → 3650 (10년)
- limit 파라미터: max 1000 → 10000
- 5년치 백필 완료 반영
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- _load_snapshot_holdings(): DB 캐시 스냅샷이 as_of_date와 120일 초과
차이나면 stale로 판단하고 None 반환 → SEC 신규 fetch 트리거
- _find_best_filing_and_xml(): eligible 필터에 365일 하한 추가,
target_date 기준 1년 이내 파일링만 우선 후보로 사용
(하한 내 후보 없으면 기존 전체 검색 fallback 유지)
수정 전: SPY?as_of_date=2021-06-30 → 2019-11-18 (19개월 stale)
수정 후: SPY?as_of_date=2021-06-30 → 2021-05-28 (정상)
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
I Luk Kim