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# Multi-Strategy Expansion
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## 목적
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기존의 단일 전략 중심 시스템을 **전략 포트폴리오 시스템**으로 확장합니다.
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목표:
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- alpha source 다변화
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- 특정 레짐/섹터/이벤트 타입 편중 완화
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## 확장 대상 전략
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### 1. Short Catalyst Engine
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- 가이던스 대폭 하향
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- 구조적 수요 둔화
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- 희석성 자금조달
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- 규제/회계/소송/임상 실패
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- 실적 반응 후 dead-cat bounce 재하락
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### 2. Sector / Theme Continuation Engine
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- 개별 종목 이벤트보다 섹터/테마 전체 재평가에 초점
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- 예: AI 인프라, 비만치료제, 원전, 국방, 반도체 장비
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### 3. Cash Account Satellite Intraday Engine
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- 메인 엔진과 분리된 소액 보조 엔진
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- settled cash 규율 준수
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- same-day turnover는 독립 리스크 버킷 관리
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### 4. Holding-Period Specialization Engine
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- 1~2일형
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- 3~5일형
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- 5~10일형
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## 전략 포트폴리오 원칙
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- 각 전략은 독립된 `strategy_id`를 가진다.
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- 독립된 feature set / label set / config / risk bucket을 가진다.
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- 독립적인 paper track record를 축적해야 한다.
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- 중앙 allocator가 capital allocation을 결정한다.
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## 전략 간 상호작용 규칙
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### 금지
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- 동일 종목 long/short 동시 live 포지션
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- 전략 간 신호 직접 overwrite
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- 한 전략의 overlay를 다른 전략의 핵심 신호로 승격
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### 허용
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- 중앙 allocator의 통합 랭킹
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- 섹터 익스포저 관점의 순위 조정
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- 상관관계 기반 capital budget 조정
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## 전략 승격 기준
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1. offline backtest
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2. walk-forward validation
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3. shadow mode
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4. paper trading
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5. micro-capital live
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6. limited capital live
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7. full rollout
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