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2.9 KiB

Raw Blame History

Configuration and Schemas

1. 목표

Phase 4는 모든 실험을 manifest 기반으로 실행해야 합니다. 설정 파일은 사람이 읽기 쉬운 YAML/JSON을 허용하되, 실행 직전 반드시 JSON Schema 검증을 통과해야 합니다.

2. 설정 계층

2.1 Base strategy config

전략 기본값. 예: 진입 규칙, exit 규칙, scoring threshold.

2.2 Environment config

데이터 위치, snapshot id, output base path.

2.3 Experiment manifest

실험 한 번을 완전히 정의하는 파일.

3. 필수 설정 항목

3.1 Universe

allowed asset types
min price
min dollar volume
exclude ADR/SPAC/ETF

3.2 Signal

score threshold
max candidates per day
ranking fields
decision timing
execution timing

3.3 Risk

per_trade_risk_pct
max_daily_new_risk_pct
max_positions
max_positions_per_sector
max_position_value_pct

3.4 Execution

entry fill model
exit fill model
slippage model
commission model
stop/take-profit priority rule

3.5 Reporting

output formats
plot generation on/off
attribution buckets

4. 결과 디렉터리 구조

권장 구조:

runs/
  {run_id}/
    manifest.json
    resolved_config.json
    metadata.json
    logs/
    metrics/
      metrics_summary.json
      attribution_by_event_type.csv
      attribution_by_sector.csv
      score_bucket_report.csv
    artifacts/
      trade_blotter.parquet
      daily_equity_curve.parquet
      position_timeline.parquet
    plots/
      equity_curve.png
      drawdown_curve.png
      monthly_heatmap.png
    notes/
      run_notes.md

5. config merge 규칙

base config
strategy profile override
experiment manifest override
CLI override (가능하면 최소화)

최종 resolved config를 반드시 저장해야 합니다.

6. versioning

다음은 metadata에 반드시 남깁니다.

code commit hash
dataset snapshot id
feature schema version
parser prompt version
config hash
run timestamp
timezone

7. schema 검증 정책

실행 전 manifest schema 검증 필수
config merge 후 resolved config schema 재검증 필수
unknown key는 기본적으로 에러 처리
타입 coercion 자동 수행 금지

8. output contract

실험 결과는 downstream Phase 5/6이 재사용할 수 있어야 합니다. 따라서 trade blotter와 metrics summary의 필드명은 안정적으로 유지합니다.

9. CLI 예시

python -m apps.backtester.run \
  --manifest configs/experiments/return_max_long_v1.1.json \
  --snapshot-id snapshot_2026_03_20 \
  --output-root ./runs

10. 필수 metadata.json 예시 필드

{
  "run_id": "bt_fgce_v1_snapshot_20260315_20260320_153000_a81c92",
  "strategy_name": "fgce_v1",
  "dataset_snapshot_id": "snapshot_2026_03_20",
  "feature_schema_version": "1.0.0",
  "config_hash": "...",
  "git_commit": "...",
  "started_at_et": "2026-03-20T15:30:00-04:00",
  "completed_at_et": "2026-03-20T15:31:40-04:00"
}

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