fithia2/docs/orb_gainers_strategy_workflow.md

ORB Gainers Strategy Development And Validation

이 문서는 현재 ORB 전략 중 gainers_leader 계열을 어떻게 개발하고 검증하는지 정리한 운영 문서다.

목표는 단순하다.

• Yahoo Finance Top Gainers처럼 당일 비정상 강세 종목을 시스템적으로 잡는다.
• 장 초반 ORB 구조를 쓰되, 실제 edge는 압축 후 확장이 아니라 same-day attention / catalyst / abnormal volume에서 찾는다.
• 연구 helper 결과와 공식 run.py 결과가 항상 같도록 검증한다.

이 문서는 “어떤 아이디어를 어떻게 실험하고”, “무엇을 official truth로 보고”, “어떤 함정을 피해야 하는지”를 남들이 그대로 따라할 수 있게 쓰였다.

1. 전략 의도

현재 ORB Gainers의 철학은 아래와 같다.

1. 당일 강한 종목을 찾는다.
   • 단순 compression setup보다 당일 갭, 초반 거래량, 프리마켓 거래대금이 중요하다.
2. 09:35 이후의 ORB 구조를 이용해 진입한다.
   • 첫 5분 봉 방향과 breakout 구조는 유지한다.
3. 같은 날 관심이 몰린 종목만 남긴다.
   • 명시적 뉴스 데이터가 없으므로 premarket dollar volume을 same-day catalyst proxy로 쓴다.
4. 검증은 2026 Q1을 1차 test window로 본다.
   • 이 기간은 최근 구조를 반영하면서도 30일보다 충분히 길다.

2. 현재 공식 전략

공식 전략 파일:

• orb_gainers.yaml

현재 공식 파라미터의 핵심:

• engine_family: gainers_leader
• entry_direction: long_only
• orb_minutes: 5
• sim_bar_minutes: 5
• order_timeout_minutes: 45
• min_price: 10
• min_avg_dollar_volume: 25,000,000
• min_atr_14: 0.50
• min_rvol: 1.2
• min_abs_gap_pct: 0.02
• min_premarket_dollar_vol: 1,500,000
• max_gap_pct: null
• max_candidates: 12
• max_candidates_per_sector: 2
• min_candidates_to_trade: 1
• weight_rvol/gap/dollar_vol/premarket = 0.40 / 0.20 / 0.05 / 0.35
• atr_stop_multiplier: 0.5
• breakeven_at_r: 1.0
• trailing_at_r: 3.0
• trailing_stop_atr_multiplier: 0.3
• compound_returns: false

왜 이렇게 바뀌었는가:

• 예전 compression_breakout은 원래 의도와 맞지 않았다.
• 0.10 ATR stop은 너무 타이트해서 거의 바로 stop-out 됐다.
• premarket dollar volume을 강하게 쓰는 것이 Q1에서 가장 잘 작동했다.

3. Source Of Truth

ORB 개발에서 source of truth는 아래 순서다.

1. 공식 전략 config
   • orb_gainers.yaml
2. 공식 단일 백테스트 실행기
   • apps/intraday_bt/run.py
3. 연구 helper / lab
   • apps/intraday_bt/orb_research.py
   • apps/intraday_bt/lab.py
4. 실험 결과물
   • runs/intraday_orb/...

중요:

• helper/lab은 빠른 연구용이다.
• 최종 성과와 전략 등록 판단은 반드시 apps.intraday_bt.run으로 다시 확인한다.

4. 현재 검증 기준

Primary Test

현재 primary test window는:

• 2026-01-02 ~ 2026-03-31

이 기간은 Q1 구간이며, 현재 ORB gainers 전략 개선은 이 구간을 기준으로 한다.

Secondary Sanity Check

추가 sanity check는:

• --days 30 최근 30거래일

이유:

• Q1만 좋고 최근 30일에서 activity가 0이면 전략이 죽은 상태일 수 있다.
• 반대로 최근 30일만 좋고 Q1 전체가 약하면 과적합 가능성이 높다.

5. 현재 공식 성과

공식 run.py 기준 최신 결과:

Q1 공식 검증

• 결과 파일: intraday_20260415_204341_9d8e4fee.json
• 기간: 2026-01-02 ~ 2026-03-31
• 결과:
  • +6.96%
  • 407 trades
  • Sharpe 2.05
  • Max drawdown -3.92%

최근 30일 공식 검증

• 결과 파일: intraday_20260415_204456_60bdfe03.json
• 기간: 2026-03-04 ~ 2026-04-15
• 결과:
  • +4.05%
  • 211 trades
  • Sharpe 2.15
  • 30/30 days with trades

6. 개발 루프

현재 ORB gainers 개발은 아래 순서로 한다.

Step 1. 아이디어를 전략 언어로 번역

질문:

• “당일 리더를 찾는가?”
• “뉴스/촉매 proxy가 들어갔는가?”
• “큰 갭을 오히려 막고 있지 않은가?”
• “activity를 죽이는 규칙이 없는가?”

현재 유효했던 아이디어:

• premarket dollar volume을 same-day catalyst proxy로 사용
• gap + rvol + premarket attention 랭킹
• 0.5 ATR stop + 3R ATR trail

Step 2. Helper로 좁은 실험

빠른 실험은 orb_research.py의 research snapshot / tape cache를 재사용한다.

핵심은:

• full raw intraday를 매번 다시 읽지 않는다.
• 같은 Q1 구간을 여러 파라미터로 빠르게 비교한다.

최근 Q1 비교 결과 파일:

• focus2
• focus3
• focus4

이 단계의 목적은:

• 최고의 parameter cluster를 빠르게 찾는 것
• official result를 확정하는 것이 아님

Step 3. Official run.py 재검증

helper에서 좋아 보여도 반드시 run.py로 다시 확인한다.

예시:

.venv/bin/python3 -m apps.intraday_bt.run \
  --config configs/intraday/strategies/orb_gainers.yaml \
  --start 2026-01-02 \
  --end 2026-03-31

최근 30일 sanity:

.venv/bin/python3 -m apps.intraday_bt.run \
  --config configs/intraday/strategies/orb_gainers.yaml \
  --days 30

Step 4. 결과가 맞으면 config 업데이트

official result까지 확인된 뒤에만 전략 파일을 바꾼다.

7. 꼭 체크해야 할 함정

7.1 Helper와 run.py 결과가 다를 수 있다

실제로 한 번 발생했다.

원인:

• run.py 경로가 ticker_sectors를 ORB simulator에 넘기지 않아서 max_candidates_per_sector가 공식 백테스트에서 무시되고 있었다.
• helper는 sector cap을 적용하고, official run은 적용하지 않아 결과가 크게 어긋났다.

수정 위치:

• apps/intraday_bt/run.py

원칙:

• helper에서 좋은 결과가 나오면 official run으로 trade count부터 먼저 맞춰본다.

7.2 min_candidates_to_trade는 activity를 쉽게 0으로 만든다

예전 compression 전략이 최근 30일 0 trades였던 직접 원인 중 하나다.

원칙:

• gainers 계열에서는 기본적으로 min_candidates_to_trade = 1부터 시작한다.

7.3 max_gap_pct는 gainers 전략과 상충할 수 있다

top gainers 전략은 본질적으로 큰 움직임을 잡는 전략이다.

원칙:

• gainers 계열에서는 max_gap_pct를 보통 null로 두고,
• 대신 min_abs_gap_pct와 min_premarket_dollar_vol로 품질을 걸러낸다.

7.4 0.10 ATR stop은 지나치게 타이트할 수 있다

실제 Q1 비교에서:

• 0.10 ATR은 매우 나빴다.
• 0.50 ATR 쪽이 명확히 우세했다.

원칙:

• gainers 계열은 0.10 ATR을 baseline으로 두지 않는다.

8. 어떤 축을 우선 튜닝할 것인가

가장 효율적인 튜닝 순서:

1. min_premarket_dollar_vol
2. ranking weights
   • weight_rvol
   • weight_gap
   • weight_premarket_dollar_vol
3. atr_stop_multiplier
4. trailing_at_r
5. trailing_stop_atr_multiplier
6. max_candidates
7. max_candidates_per_sector

현재까지는:

• premarket dollar volume이 가장 큰 설명력을 보였다.

9. Cache / Snapshot 구조

ORB 개발 속도를 위해 아래 캐시를 사용한다.

• raw daily cache: data/cache/daily
• raw intraday cache: data/cache/intraday
• research snapshot: data/cache/orb_research
• period metrics cache: data/cache/orb_eval
• prepared tape cache: data/cache/orb_tape

운영 원칙:

• helper 실험은 snapshot/tape를 적극 활용한다.
• official truth는 여전히 run.py 결과다.

10. 권장 검증 명령

코드/회귀 검증

python -m py_compile \
  apps/intraday_bt/run.py \
  apps/intraday_bt/lab.py \
  libs/intraday/orb_simulator.py

pytest -q \
  tests/unit/intraday/test_run_helpers.py \
  tests/unit/intraday/test_orb_lab.py \
  tests/unit/intraday/test_orb_simulator.py

Q1 공식 백테스트

.venv/bin/python3 -m apps.intraday_bt.run \
  --config configs/intraday/strategies/orb_gainers.yaml \
  --start 2026-01-02 \
  --end 2026-03-31

최근 30일 sanity

.venv/bin/python3 -m apps.intraday_bt.run \
  --config configs/intraday/strategies/orb_gainers.yaml \
  --days 30

Quick lab

python -u -m apps.intraday_bt.lab \
  --config configs/intraday/strategies/orb_gainers.yaml \
  --quick \
  --beam-width 2 \
  --output-dir runs/intraday_orb/lab/quick_orb_gainers

주의:

• lab 결과가 좋으면 반드시 run.py로 다시 확인한다.

11. 다음 개발자가 해야 할 일

다음 사람이 이어받으면 아래 순서로 하면 된다.

1. 공식 config를 읽는다.
   • orb_gainers.yaml
2. Q1 official run을 먼저 돌린다.
3. 최근 30일 sanity를 확인한다.
4. 개선 아이디어는 먼저 helper로 좁게 비교한다.
5. helper winner를 official run.py로 검증한다.
6. trade count / return / sharpe가 helper와 공식 run에서 비슷한지 확인한다.
7. 일치하면 config를 업데이트한다.

12. 현재 상태 요약

현재 결론은 이렇다.

• compression보다 gainers_leader가 전략 의도에 맞다.
• premarket dollar volume은 매우 중요한 품질 필터다.
• 0.5 ATR stop + 3R ATR trail이 지금까지는 가장 실전적이다.
• helper와 official run 차이는 반드시 의심하고 검증해야 한다.
• 현재 공식 ORB Gainers는:
  • Q1 +6.96%
  • 최근 30일 +4.05%
  • activity도 충분히 나온다.