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Multi-Strategy Expansion

목적

기존의 단일 전략 중심 시스템을 전략 포트폴리오 시스템으로 확장합니다.

목표:

• alpha source 다변화
• 특정 레짐/섹터/이벤트 타입 편중 완화

확장 대상 전략

1. Short Catalyst Engine

• 가이던스 대폭 하향
• 구조적 수요 둔화
• 희석성 자금조달
• 규제/회계/소송/임상 실패
• 실적 반응 후 dead-cat bounce 재하락

2. Sector / Theme Continuation Engine

• 개별 종목 이벤트보다 섹터/테마 전체 재평가에 초점
• 예: AI 인프라, 비만치료제, 원전, 국방, 반도체 장비

3. Cash Account Satellite Intraday Engine

• 메인 엔진과 분리된 소액 보조 엔진
• settled cash 규율 준수
• same-day turnover는 독립 리스크 버킷 관리

4. Holding-Period Specialization Engine

• 1~2일형
• 3~5일형
• 5~10일형

전략 포트폴리오 원칙

• 각 전략은 독립된 strategy_id를 가진다.
• 독립된 feature set / label set / config / risk bucket을 가진다.
• 독립적인 paper track record를 축적해야 한다.
• 중앙 allocator가 capital allocation을 결정한다.

전략 간 상호작용 규칙

금지

• 동일 종목 long/short 동시 live 포지션
• 전략 간 신호 직접 overwrite
• 한 전략의 overlay를 다른 전략의 핵심 신호로 승격

허용

• 중앙 allocator의 통합 랭킹
• 섹터 익스포저 관점의 순위 조정
• 상관관계 기반 capital budget 조정

전략 승격 기준

1. offline backtest
2. walk-forward validation
3. shadow mode
4. paper trading
5. micro-capital live
6. limited capital live
7. full rollout